时 间：2018年7月18日10:00-11:00

地 点：贵州大学北校区博学楼四楼416-1

报 告 人： 崔恒建 教授

报告题目：Projection Test for High Dimensional Spiked Covariance Matrix

报告摘要: Testing the existence of a low-dimensional perturbations or signals is of fundamental importance in statistical theory and application like factor analysis and signal processing.The paper aims to develop a new test for high dimensional spiked covariance matrix basing on projection. The asymptotic distributions of the proposed test are obtained under some regular conditions. We further explore the power enhancement technique if we have auxiliary information that the covariance matrix is somewhat sparse. We assess the finite sample performance of the proposed test by examining its size and power via Monte Carlo simulations, which show that the proposed test achieves much more power. A dataset of 97 stocks is studied using the proposed test.

报告人简介：

现为首都师范大学教授，博士生导师，曾任国务院学位委员会学科评议组专家。在数理统计和稳健统计理论和方法、金融统计、遥感统计与质量管理等领域取得过许多杰出的研究成果，发表论文120余篇，其中包括发表在国际顶级的统计和计量经济学杂志《Journal of the American Statistical Association》、《Annals of Statistics》、《Journal of the Royal Statistical Society》、《Biometrika》和《Journal of Econometrics》上。多次赴美国、意大利、新加坡、澳大利亚和香港等著名大学进行学术合作研究。主持了国家自然科学基金杰青(B)项目和4项国家自然科学基金面上项目以及青年基金项目；主要参加了国家自然科学基金重点项目、主任基金项目、面上项目、教育部重大科研基金项目、科技部863项目、教育部留学回国人员基金与高校博士点专项基金等15余项。现担任《应用数学学报》中英文版编委、《数理统计与管理》编委、中国概率统计学会常务理事、中国现场统计学会副理事长、全国工业统计教学研究会副会长、北京应用统计学会会长、生存分析分会副理事长、国际泛华统计协会会员、美国数学会数学评论员与国际数理统计学会(中国分会)常务理事。曾获第六届中国科协期刊优秀学术论文三等奖(2009)、教育部高等学校科学技术奖--自然科学奖二等奖(2006)、第八届全国统计科学研究优秀成果奖一等奖(2006)、第八届全国统计科学研究优秀教学成果奖二等奖(2006)、北京师范大学优秀科研成果奖(2002)、国家统计局全国统计科学技术进步二等奖(1998)、京津五四青年概率统计学术年会“盖洛普”奖(1997)等。

欢迎广大师生参加！